经典Vegas隧道交易法

日期:2017-07-13 / 人气: / 来源:sniper飞

时间框架:1小时

指标:12MA,144MA,169MA

144MA的平方根为12MA,最靠近12的菲波纳奇数是13,而13的平方是169MA。

 

144MA和169MA构成隧道,12MA是一个过滤器,等待市场进入隧道区域,当突破隧道上轨时,做多,突破隧道下轨时,做空,平仓和反转位置在隧道的另一边,当市场按照方向运行时,在接连的菲波纳奇数字

位置55,89,144,233,377。依次兑现部分利润,当市场从隧道处运行到377点位时,市场最终回到隧道或到达隧道另一边。

可以用隧道边界或者隧道中心线作为计算基准。平仓点应该随市场而动以保护头寸或将平仓点放到隧道中。

 


 

每个人都知道移动均线是滞后指标,无论什么类型的均线都滞后,它们只能事后告诉你市场已经转向,即使它们提供了有价值的信息并且帮助你建立了头寸,不能协助在利润最大化方面发挥太多作用,过分使用

时会出现:当你在某点位有个赢利的交易,但你砍掉了这个头寸,或者在一个回撤中它们让你出场了现在你却不知道如何是好。

 

所以要配合菲波纳奇使用,菲波纳奇数字是及时的,不是滞后的,当市场从目前的

隧道出发碰到一个菲氏数字时,这就是一个自然的停止点,这给出了运动动量的更进一步的信息。

 

(1)将1小时图的12MA和你的其余指标放在屏幕上,当隧道,目前市场汇率和12MA处在相同位置时(5个点之内),你就要注意了,当市场突破隧道,这里有很可能要发生市场的强烈移动。

 

(2)在亚洲市场开市期间不建立新的头寸,纽约下午5点和午夜之间也是可以忽略的用来建仓的时段,未了结的头寸如通常般受到监控,假如菲氏数字对应的位置被触及,我们将兑现利润,假如我们失去了一次

行情,我们就失去了,一个失去的行情仅仅是一个机会成本,在亚洲市场开市期间就急急忙忙的操作,最终将支出不菲的成本。

 

(3)能够带来显著影响的消息日可以忽略,目前只有美国非农就业数据(NFP)不能忽略,在每个月第一个周五的纽约时间8:30公布。

 

(4)当隧道非常狭窄时(大部分时间如此),不要把停损点放在隧道的另一边,这无疑会使你处于危险的境地,用1H上的最近几小时的支撑位置和阻力位置来设立停损点。

 

(5)等待的是一个干脆的一根线突破隧道,这意味着几乎从一开始就处于赢利状态,但不会总是得到一个干脆的突破,市场在隧道停留越久,就越有可能以突破阻力线或支撑线而不是隧道边界进入。

 

(6)在一个强劲的上升或下降趋势中,不会交易小趋势信号(非主流信号),在一个强劲的上升趋势中,不会在汇率突破隧道下轨时建立空头头寸,因为汇率通过隧道成功突破55的可能性很小,当市场转过来穿

过隧道处于上升趋势时,我们将站在多头一边。

 

(7)激进的风格:隧道是买卖的中心,在隧道上面,突破时买进,在菲氏数字对应位置卖出,在233和377,由于回撤而减弱了行情。在隧道下面,跌穿时,在菲氏数字对应位置买进。用前面的菲氏数字作为停

损点。适合短线交易,采用日内交易时间结构。

 

(8)保守的风格:使用基本的隧道体系加12MA,仅在信号出现时建仓,等待最可能赢利的交易机会,宁愿放弃许多交易机会来换取较低的风险,交易时机用3个单位,在菲氏数字55和89对应位置处分别平

掉1/3的仓位,留下最后的1/3仓位直到233对应位置或价格穿过隧道,这使得交易者能够抓住短期(1—5天)的利润,并且使交易者能够抓住继续发展的趋势。

 

(ZT)隧道交易方法

 

第一步.

 

第一, 你需要一个图表服务。现在很多电子交易平台都有图表和指标, 这应不成问题。

在一小时图上, 选一个你喜欢的货币对。棒型图或K线图都一样。在图上加上三样东西: 1) 169 ema (expotential moving average), 2) 144 ema 和3) 12 ema。

144 和 169 ema画出的就是我所谓的隧道。12ema是非常有效的过滤器, 我要你经常放在图上,我会在过滤器部份详述。

 

第二步.

 

记忆或写下以下fibonacci数字, 并放在你的交易荧光屏旁边: 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,377。用在交易上的数字有 55, 89, 144, 233和377。

 

第三步.

 

等待价格到达隧道当中, 当价格突破隧道上方, 你买进; 当价格跌破隧道下方, 你卖出。

 

第四步.

止损和反向是放在隧道的另一边。

 

第五步.

 

当市场往你下单的方向走, 你在fibonacci数字逐一出场, 你留有最后一部份仓位, 真到以下情况出现: 1) 市场达到了最后一个fibonacci数字(377点), 或2)市场最终回到了隧道而且去了另一边。

 

过滤器

 

过滤器是增加整体盈利或减少亏损。如果过滤器不能做到以上两样目的, 我不会采用它们。如果过滤器只能增加你10%的盈利而却错过了1/3的交易, 或者减少了10%-20%的损失, 却错过了一半的盈利, 那又是否一个好的过滤器呢? 我相信你明白我的意思。

以下是我们队伍用的过滤器。(是, 我们是一队人, 三个人。我们交易GBP/USD, USD/CHF,和S&P e-mini futures。每个人都有专长。我是做GBP/USD的。我们每个人看一只货币。市场交易时段, 会有其中一人常在荧光屏前面。互相轮流做, 我们只用隧道方法交易。)

 

1) 在一小时图上加上12ema和其余的指标。当所有东西都在同一价位 (隧道, 现价, 12ema),你要坐直和留意了。当市场价位突破了隧道, 表示一个大波动很可能出现。我不用江恩, 因为这给我时间, 时间的平方和价格都在均势。一旦突破, 一触即发。

 要证明吗? 回去看看你喜欢的货币对。在2005年第一季里, 单是这个过滤器在USD/CHF上已经产生20单交易, 其中19单是盈利的。其实在我写这篇文的时候, 还有一单没平的仓位。但我不是负责USD/CHF的, 我只是看着仓位, 这仓位还没平掉。

 这个过滤器很有帮助, 我们看见这过滤器会加仓。

 

 当你看回图表, 会发现很多次这过滤器会在波动后几小时出现, 是一个非常有效的过滤器。

 

 我们说的'同一价位'可以是五点以内。有时候会是完全同一价位, 但我认为你不必吹毛求玭。在五点内是足够了。

 

 2) 在亚洲市时, 我们不会开新仓。任何在纽约5PM到纽约子夜是不会开新仓的。已有的仓位会继续关注, 别的都一样。我们在fibonacci位置盈利平仓。如果我们错过了一个波动, 就错过了。错过了的只是机会成本。亚洲市的颠簸会最终构成更大的成本。

 

3) 消息公布对价位造成影响, 我们也不在那时候开新仓。现时只有一天, 就是每个月第一个星期五纽约时间8:30PM的非农业就业数据。已有的头寸会照常关注。

 

4) 当隧道很窄(很多时候都是这样), 不要把止损放在隧道的另一边。如果你这样做, 会被震荡止损出场。用小时图上的支持或阻力位来设止损。

 

 如果你是新手, 可能觉得这个过滤器比较麻烦。如果你对趋势线, 三角形, 旗形, 细长旗形或支持/阻力位都不熟悉, 那你回去先学习好再回来。这是简单但必要的劝告。

 我不是说你会那些技术术语, 这事就会很简单。不。说明一句, 每个交易模式都有它的缺陷。在隧道交易上也一样。如何放止损是一种艺术, 不是一个科学。

 

5) 我们要的是一个干脆的突破(一跟棒)隧道边, 这意味着你几乎一入场便会盈利。但你不会经常得到干脆的突破。当市场价留在隧道内徘徊时间越长, 就越大机会你是以突破支持/阻力位, 而不是隧道边来进场。

 

6) 我们不做二流(反主流)的讯号。如果GBP/USD主流趋势是往上, 我们不会因为价格跌破隧道下边而开新仓。为什么? 因此这样情况下, 从ema跌破55点的机会率不会很高。这是经验告诉我们的。我不会很英雄地

说"这次不同的。"当市价回到并突破隧道上边, 我们会继续做多。

作者:sniper飞


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